Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansal Risk AnaliziIKT530437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüAsuman Oktayer
Dersi Veren(ler)Asuman Oktayer, Ensar Yılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrenciye finansal risk analizinin temel kuramsal kavram ve yaklaşımlarının neler olduğunu ve bunların pratikte nasıl kullanıldığını öğretmektir. Dersin içeriği, hızla gelişen ve değişen günümüz finans dünyasında öğrencilerimizin aktif görevler almasına yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriğiTemel olasılık kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve getiri ilişkisi; Risk, riski yayma (diversification) ve hedging; Risk türleri: piyasa riski, kredi riski, likidite riski, faiz riski, kur riski, hukuki riskler; Finansal riskin ölçülmesi: Boşluk (gap), süre (duration) ve senaryo analizleri; Risk değerlendirme: riskin belirlenmesi (identification), riskin kontrolü, riskin finansmanı teknikleri, risk yönetiminde karar verme teknikleri; Türevler ve türev modellerle risk yönetimi; Davranışsal finans ve risk; Organizasyonun toplu riski: Value at Risk (VaR) analizi; Getiri (yield) eğrileri; Sigortacılık temel ilkeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • M Crouhy, D Galai and R Mark, Risk Management; McGraw-Hill, 2001
  • P Jorion, Value at Risk; McGraw-Hill, 2006 ;
  • J Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice-Hall, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, finansal risk teknikleri hakkında temel becerileri kazanabilecektir,
  2. Finans piyasalarındaki riskler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilecektir,
  3. Ekonomidek, finansal risklerin etkileri üzerinde tartışma yeteneği kazanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel olasılık kavramları; Risk ve belirsizlik; Risk ve getiri ilişkisi1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
2Riski yayma (diversification) ve hedging1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
3Risk türleri: piyasa riski, kredi riski, likidite riski, faiz riski, kur riski, hukuki riskler1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
4(Devam)1 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
5Finansal riskin ölçülmesi: Boşluk (gap), süre (duration) ve senaryo analizleri;2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
6(Devam)2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
71. Vize Sıanvı
8Ara Sınav 1
9(Devam)2 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
10Türevler ve türev modellerle risk yönetimi2 ve 3 No'lu kaynak kitapların ilgili üniteleri
11Organizasyonun toplu riski: Value at Risk (VaR) Analizi2 ve 3 No'lu kaynak kitapların ilgili üniteleri
12Getiri (yield) Eğrileri3 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
132. Vize Sınavı
14Sigortacılık temel ilkeleri, fiyatlandırma, risk hesabı3 No'lu kaynak kitabın ilgili ünitesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)225
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok