Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finansal Ekonometri | IKT5303 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Hasan Ağan Karaduman |
Dersi Veren(ler) | Hüseyin Taştan, Hasan Ağan Karaduman |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu dersin temel amacı makroekonomi ve finans alanlarında kullanılan modern ekonometri ve zaman serileri tekniklerinin teori ve laboratuvar uygulamaları ile öğrenciye öğretilmesidir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Klasik normal doğrusal regresyon modeli, Zaman serileri analizi; temel zaman serileri modelleme teknikleri, ARIMA modellemesi, durağanlık ve durağanlık testleri, eşbütünleşim ve hata düzeltme modelleri, vektör otoregresyon modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin modellemesi, ARCH ve GARCH modelleri, Stokastik volatilite, VaR. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, finansal zaman serilerinin ekonometrik analiz yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriye sahip olabilecektir,
- Öğrenciler bu derste öğrendiği yöntemleri kendi araştırmalarında kullanabilme becerisini edinebilecektir.
- Öğrenci, finansal zaman serileri analizinde kullanılan bilgisayar yazılımları hakkında işlevsel bilgi sahibi olabilecektir.
- Öğrenciler finansal ve iktisadi veri kaynaklarına nasıl ulaşacaklarını ve onları nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.
- Öğrenciler finansal ekonometri üzerine olan literatüre bir bütün olarak anlam verebileceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş,finansal zaman serilerinin temel özellikleri, istatistik ve matematik kavramlarının gözden geçirilmesi | Ders notları |
2 | Basit regresyon analizi | Ders notları |
3 | Çoklu regresyon analizi, tahmin ve çıkarsama, Gauss-Markov teoremi, Varsayımlar | Ders notları |
4 | Değişen varyans ve otokorelasyon, Ekonometri paket programları | Ders notları |
5 | Tek değişkenli zaman serisi modelleri, Box-Jenkins yaklaşımı | Ders notları |
6 | Öngörü | Ders notları |
7 | Durağanlık ve birim kök testleri | Ders notları |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Kurmaca regresyon, Koentegrasyon, VAR modelleri, ECM, Granger nedenselliği | Ders notları |
10 | Volatilite modelleri I: ARCH – GARCH modelleri | Ders notları |
11 | Volatilite modelleri II: diğer ARCH modelleri, EGARCH, TARCH, PARCH, etc. | Ders notları |
12 | Çok değişkenli volatilite modelleri MGARCH | Ders notları |
13 | 2. arasınav ve uygulama çalışmaları | |
14 | Doğrusal olmayan finansal zaman serileri | Ders notları |
15 | Value-at-Risk (VaR) modellemesi, RiskMetrics | Ders notları |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 6 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 6 | 12 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|