Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansal EkonometriIKT530337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüHasan Karaduman
Dersi Veren(ler)Hüseyin Taştan, Hasan Karaduman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı makroekonomi ve finans alanlarında kullanılan modern ekonometri ve zaman serileri tekniklerinin teori ve laboratuvar uygulamaları ile öğrenciye öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiKlasik normal doğrusal regresyon modeli, Zaman serileri analizi; temel zaman serileri modelleme teknikleri, ARIMA modellemesi, durağanlık ve durağanlık testleri, eşbütünleşim ve hata düzeltme modelleri, vektör otoregresyon modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin modellemesi, ARCH ve GARCH modelleri, Stokastik volatilite, VaR.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • C. Brooks, 2019, Introductory Econometrics for Finance, 4th Edition, Cambridge University Press.
  • R.S. Tsay, 2010, Analysis of Financial Time Series, John Wiley and Sons.
  • Ders notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, finansal zaman serilerinin ekonometrik analiz yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriye sahip olabilecektir,
  2. Öğrenciler bu derste öğrendiği yöntemleri kendi araştırmalarında kullanabilme becerisini edinebilecektir.
  3. Öğrenci, finansal zaman serileri analizinde kullanılan bilgisayar yazılımları hakkında işlevsel bilgi sahibi olabilecektir.
  4. Öğrenciler finansal ve iktisadi veri kaynaklarına nasıl ulaşacaklarını ve onları nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.
  5. Öğrenciler finansal ekonometri üzerine olan literatüre bir bütün olarak anlam verebileceklerdir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş,finansal zaman serilerinin temel özellikleri, istatistik ve matematik kavramlarının gözden geçirilmesi Ders notları
2Basit regresyon analizi Ders notları
3Çoklu regresyon analizi, tahmin ve çıkarsama, Gauss-Markov teoremi, Varsayımlar Ders notları
4Değişen varyans ve otokorelasyon, Ekonometri paket programlarıDers notları
5Tek değişkenli zaman serisi modelleri, Box-Jenkins yaklaşımı Ders notları
6Öngörü Ders notları
7Durağanlık ve birim kök testleri Ders notları
8Ara Sınav 1
9Kurmaca regresyon, Koentegrasyon, VAR modelleri, ECM, Granger nedenselliği Ders notları
10Volatilite modelleri I: ARCH – GARCH modelleri Ders notları
11Volatilite modelleri II: diğer ARCH modelleri, EGARCH, TARCH, PARCH, etc.Ders notları
12Çok değişkenli volatilite modelleri MGARCH Ders notları
132. arasınav ve uygulama çalışmaları
14Doğrusal olmayan finansal zaman serileri Ders notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev620
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev612
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok