Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansal Ekonometriye GirişIKT3830 35300
ÖnkoşullarIKT3902
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Taştan
Dersi Veren(ler)Hüseyin Taştan, Hasan Karaduman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı finans alanında kullanılan modern ekonometri ve zaman serileri tekniklerinin teorik ve uygulamalı biçimde öğrenciye öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiFinansal zaman serilerine giriş, temel zaman serileri modelleme teknikleri, ARIMA ve Box-Jenkins, durağanlık ve durağanlık testleri, eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin modellemesi: ARCH ve GARCH modelleri, Doğrusal olmayan zaman serisi analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • C. Brooks. 2014. Introductory Econometrics for Finance. 3. Baskı. Cambridge University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci finansal zaman serilerinin ekonometrik analiz yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriye sahip olacaktır.
  2. Bu derste öğrendiği yöntemleri kendi araştırmalarında kullanabilme becerisini edinecektir.
  3. Finansal zaman serileri analizinde kullanılan en az bir bilgisayar yazılımı hakkında işlevsel bilgi sahibi olacaktır.
  4. Öğrenciler ekonometrik modellerden hareketle finansal kararlar verebilir.
  5. Öğrenciler finanstaki ekonometrik yöntemlere dair literatürü anlamlandıracak duruma gelir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Finansal zaman serilerinin temel özellikleriBrooks Ch1
2İstatistik ve matematik kavramlarının gözden geçirilmesiBrooks Ch2
3Ekonometrik Tahmin Yöntemlerinin gözden geçirilmesiBrooks Ch3, Ch4
4Ekonometrik Tahmin Yöntemlerinin gözden geçirilmesi_devamBrooks Ch5
5Box-Jenkins yaklaşımı ve ÖngörüBrooks Ch6
6Durağanlık ve Birim Kök TestleriBrooks Ch8
7Volatilite modelleri: ARCH – GARCH modelleriBrooks Ch9
8Ara Sınav 1
9Volatilite modelleri devam- diğer ARCH modelleri, EGARCH, TARCH, PARCH.Brooks Ch9
10Eşbütünleşme Kavramı ve Hata Düzeltme ModelleriBrooks Ch8
11Ara Sınav 2 ve Uygulama Çalışması
12Vektör Otoregresif ModelBrooks Ch7
1313 Çok değişkenli volatilite modelleri MGARCHBrooks Ch9
14Doğrusal-Olmayan Finansal Zaman Serisi ModelleriBrooks Ch10
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev520
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev54
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok