Anasayfa » Akademik Birimler » Fen-Edebiyat Fakültesi » İstatistik Bölümü » Dersler » Kapula Teorisi ve Finansal Uygulamaları
Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kapula Teorisi ve Finansal UygulamalarıIST611837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüGülder Kemalbay
Dersi Veren(ler)Gülder Kemalbay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, istatistiksel bağımlılığı modelleyebilmek için kapula teorisini tanıtmayı; finansal olayları analiz etmek ve modellemek için kapula fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriğiBu derste İki degiskenli kapula fonksiyonları, Frechet-Hoeffding sınırları, Sklar teoremi, Yaşam kapulaları, Bağımlılık, Çok degiskenli kapulalar ve Kapulaların finansta uygulamaları ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • R.B. Nelsen, An introduction to copulas , Springer, 1999.
  • H. Joe, Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman & Hall, 1997.
  • M.Hofert, I.Kojadinovic, M.Machler, J.Ya, Elements of Copula Modeling with R, Springer, Use R Series, 2018
  • D.D. Mari and S. Kotz, Correlation and Dependence, Imperial College Press, 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi basarıyla tamamlayabilen ögrenciler; Kapula teorisini ve temel kavramlarını öğrenir.
  2. Kapula aracılığı ile çok değişkenli dağılımlar ve onların marjinalleri arasındaki ilişkiyi anlar.
  3. İstatistiksel bağımlılık yapısını inceleyebilmek için kapula fonksiyonlarının önemini öğrenir.
  4. Kapula yardımı için birçok istatistiksel bağımlılık ölçütünü tanımlayabilir ve aralarındaki ilişkiyi inceler.
  5. Kapulaları kullanarak finansal olayları analiz eder ve modeller.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiksel Bağımlılık Ölçütleri ve ÖzellikleriNelsen, Böl.1
2İki Değişkenli Kapula FonksiyonlarıNelsen, Böl.2.2
3İki Değişkenli Kapulaların ÖzellikleriNelsen, Böl.2.2
4Sklar Teoremi ve Finanstaki UygulamalarıNelsen, Böl.2.3, 2.4
5Frechet-Hoeffding Sınırları Nelsen, Böl.2.5
6Yaşam KapulalarıNelsen, Böl.2.6
7Kapula oluşturma yöntemleri, Ters çevirme yöntemiNelsen, Böl.3.1
8Ara Sınav 1
9Kapula oluşturma yöntemleri, Cebirsel yöntemlerNelsen, Böl.3.3
10Archimedian KapulalarNelsen, Böl.4
11Kapulalar ve Bağımlılık Ölçütleri Arasındaki İlişkiNelsen, Böl.5.1
12Bağımlılık ÖzellikleriNelsen, Böl.5.2
13Kapulaların Finanstaki UygulamalarıHofert vd.
14Kapulaların Finanstaki UygulamalarıHofert vd.
15
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması138
Derse Özgü Staj
Ödev124
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)124
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)136
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok